[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルで1年物を除き円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.93％⇒9.76％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.88％⇒9.77％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.90％⇒9.74％（08年＝23.92％）
・1年物9.83％⇒9,70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.43％⇒＋0.45％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.53％⇒＋0.55％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.51％⇒＋0.53％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.37％⇒＋0.37％（08年10/27＝+10.71％）
《KY》
