[通貨オプション]R/R円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末やレンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コールに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.76 %⇒8.09％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.43%⇒ 8.14％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.68 %⇒8.54％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.0 %⇒8.93％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.16%⇒＋1.07％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.90 %⇒＋0.86％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.73%⇒＋0.71％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.50%⇒＋0.49％（08年10/27=+10.71％）
《KY》
