[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でリスク警戒感が存続し、オプション買いが強まったが、3カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。円先高観に伴う円コール買いが強まった。

■変動率

・1カ月物7.69％⇒7.92％（08年＝31.044％）

・3カ月物8.27％⇒8.26％（08年＝31.044％）

・6カ月物8.72％⇒8.64％（08年＝23.92％）

・1年物9.01％⇒8.96％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.73％⇒＋0.82％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.67％⇒＋0.71％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.58％⇒＋0.61％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.46％⇒＋0.47％（08年10/27＝+10.71％）

《KY》

提供：フィスコ