[通貨オプション]OP買い強まる、リスク警戒感が高まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が高まりオプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、円先安観を受けた円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物6.91％⇒7.42％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.82％⇒7.98％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.39％⇒8.46％（08年＝23.92％）
・1年物8.85％⇒8.89％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.70％⇒＋0.64％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.66％⇒＋0.61％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.57％⇒＋0.52％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.45％⇒＋0.43％（08年10/27＝+10.71％）
《KY》
