[通貨オプション]R/R、円コール強まる

ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場の思惑にオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先高観に伴う円コール買いが一段と強まった。

■変動率

・1カ月物7.58％⇒7.36％（08年＝31.044％）

・3カ月物8.05％⇒7.91％（08年＝31.044％）

・6カ月物8.59％⇒8.49％（08年＝23.92％）

・1年物8.97％⇒8.94％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.87％⇒＋0.79％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.75％⇒＋0.70％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.64％⇒＋0.60％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.49％⇒＋0.48％（08年10/27＝+10.71％）

《KY》

提供：フィスコ