[通貨オプション]OP買い、レンジ相場突破観測

ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇。レンジ相場突破観測にオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率

・1カ月物7.56％⇒8.08％（08年＝31.044％）

・3カ月物7.89％⇒8.06％（08年＝31.044％）

・6カ月物8.24％⇒8.30％（08年＝23.92％）

・1年物8.42％⇒8.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.62％⇒＋1.75％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋1.08％⇒＋1.07％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.75％⇒＋0.75％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.47％⇒＋0.48％（08年10/27＝+10.71％）

《KY》

提供：フィスコ