[通貨オプション］米感謝祭通過で、OP売り後退

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米国の感謝祭の祭日通過で、オプション売りが後退した。

リスクリバーサルでは小動きながら、3カ月物と6カ月物でドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率

・1カ月物5.65％⇒5.71％（08年10/24＝31.044％）

・3カ月物6.27％⇒6.29％（08年10/24＝31.044％）

・6カ月物6.53％⇒6.59％（08年10/24＝25.50％)

・1年物 6.77％⇒6.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.63％⇒＋0.63％（08年10/27=+10.90％）

・3カ月物＋1.01％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.90％）

・6カ月物＋1.27％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.71％）

・1年物＋1.51％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

提供：フィスコ