[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド連日拡大
ドル・円オプション市場は1年物を除いてリスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。1年物は変わらず。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。円先高観に伴う円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.99％⇒7.61％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.30％⇒8.07％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.66％⇒8.59％（08年＝23.92％）
・1年物8.97％⇒8.97％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.85％⇒＋0.88％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.72％⇒＋0.75％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.62％⇒＋0.64％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.47％⇒＋0.49％（08年10/27＝+10.71％）
《KY》
