[通貨オプション]OP買い、リスク上昇で

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスク上昇で、オプション買いが優勢となった。リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物は変わらずだった。

・1カ月物7.56％⇒7.69％（08年＝31.044％）

・3カ月物8.16％⇒8.22％（08年＝31.044％）

・6カ月物8.21％⇒8.28％（08年＝23.92％）

・1年物8.45％⇒8.52％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋2.12％⇒＋2.16％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋1.77％⇒＋1.81％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋1.27％⇒＋1.29％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.60％⇒＋0.60％（08年10/27＝+10.71％）

《KY》

提供：フィスコ