[通貨オプション]OP買い、レンジ突破やリスク警戒感

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ突破やリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。リスクリバーサルで円コールスプレッドは1年物を除いて拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率

・1カ月物6.87％⇒7.27％（08年＝31.044％）

・3カ月物7.30％⇒7.68％（08年＝31.044％）

・6カ月物7.90％⇒8.15％（08年＝23.92％）

・1年物8.42％⇒8.57％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.93％⇒＋1.02％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.48％⇒＋0.51％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.29％⇒＋0.30％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.15％⇒＋0.15％（08年10/27＝+10.71％）

《KY》

提供：フィスコ